5ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

数理ファイナンスへの転向

1 :132人目の素数さん:01/12/21 22:41
いま修士2年で代数を専攻していますが、
このままドクターに進んでも将来の展望に
手詰まりを感じています。ファイナンスや
金融工学へ転向したいと考えているのです
が、いい方法はないでしょうか。

2 :132人目の素数さん:01/12/21 23:38
>>1
転向すればいいじゃないか。


===== 終了 =====

3 :132人目の素数さん:01/12/21 23:54
>>1
そうやって一生本質から逃げてろよ、カス

4 :132人目の素数さん:01/12/22 00:14
君自身、上位大ならそういう方面に就職しろ。

5 :132人目の素数さん:01/12/22 00:20
将来民間への就職は希望してないよね。

6 :132人目の素数さん:01/12/22 00:24
>>1
それ以前に解析系に転向しる

7 :名無し:01/12/22 00:31
東工大においで。

8 :132人目の素数さん:01/12/22 00:32
解析のスキルが高くないとダーマに逝っても転職はできないYo!

9 :132人目の素数さん:01/12/22 01:02
数理ファイナンスじゃなくて理財工学って言わないとTITには入れてもらえないYo

10 :132人目の素数さん:01/12/22 01:25
いまM2じゃなにもかも手遅れです

11 :132人目の素数さん:01/12/22 01:33
>>10
手遅れだと思うのなら諦めな

12 :132人目の素数さん:01/12/22 01:55
>>11
1と10は明らかに別人だろ

13 :10:01/12/22 01:58
>>12
やってもうた(;´Д`)

14 :132人目の素数さん:01/12/22 02:11
>>13


15 :132人目の素数さん:01/12/22 20:01
プリンセス転向

16 :マジレス:01/12/26 16:19
物理出身者も、経済出身者も、数学出身者も
やってるから大丈夫でしょ。

17 :数理ファイナンス専攻:01/12/26 18:19
代数やったら人生終りって本当ですか?
http://cheese.2ch.net/test/read.cgi/math/1007192142/

18 :132人目の素数さん:01/12/26 18:34
なんで代数なん?

19 :132人目の素数さん:01/12/26 21:21
数理ファイナンスは決して簡単ではありません。
やるんなら相当覚悟を決めたほうがいいと思いますよ。
まずは確率微分方程式を理解してから考えてください。
Karatzas&Shreveの本なんかお勧めです。

20 :132人目の素数さん:01/12/26 21:54
ダーマ(w

21 :132人目の素数さん:01/12/26 22:44
>19
確率解析の一分野としての数理ファイナンスを、
研究対象としてやるならともかく、実務への応用であるところの
金融工学なら、そんな大層なこともないんじゃない?

少なくとも、一債券、一株式の適当な連続モデルに対する
簡単なオプションプライシングくらいなら、気合を入れて
半年もやれば、マスターできる。と思う。まあ、個人差がある話だし、
代数屋だとちと辛いかもしれんけど。

22 :132人目の素数さん:01/12/26 23:01
>>21
そんなサラリーマンでもできそうなのは大学でやる研究じゃないです。

23 :ムーミン& ◆dEVHcfQE :01/12/26 23:07


24 :ムーミン:& ◆dEVHcfQE :01/12/26 23:07
テス

25 :ムーミン:& ◆Rv4U4X/A :01/12/26 23:08
☠ฺ

26 :132人目の素数さん:01/12/26 23:21
数理ファイナンスをしっかり理解している金融関係の会社の
社員はほとんどいないだろう。

27 :132人目の素数さん:01/12/27 02:57
>>26
激しく同意。

>>19
これも同意。最近Karatzas&Shreveの本の和訳出たよね。
以前から原書を辞書代わりに使ってたからありがたい。

28 :21:01/12/28 23:19
ちなみに、1は、民間に就職するという選択肢を作るための金融工学( or 数理ファイナンス)なの?
それとも、Academic Society で生き残るために、分野を変えよう、ということなの?
まず、前者についていえば、実はそれほどの知識は要らないと思う。
マルチンゲール性を利用したオプションプライシングのために必要な予備知識は、

・確率論の基礎(条件付確率、条件付期待値、Girsanovの定理、確率過程の
 マルチンゲール性、マルチンゲール表現定理、Brown運動、伊藤の公式、
 反射の原理(バリアオプションの計算で必要)、、、etc)
・ファイナンスの言葉(資金自己調達的、複製可能、
 リスク中立確率、完備市場、裁定機会、、etc)

といった辺りで、解析の予備知識が全く無い人間がこのくらいの分量の知識(金利モデル
を扱いたいなら、もう少し、ファイナンスの言葉が必要)を頭に叩き込むのには、
おおむね、半年くらいかかるかなあ、ということです。

で、1が後者の立場なら、残念ながら、数理ファイナンスも、
「残された楽園」とはならない可能性が高いでしょう。
2,3年前の流行が、倒産確率の評価、信用リスクの評価、といったあたりで、
現状、次の問題がなかなか見つからない「枯れた井戸」の時期が
おとずれつつあるように、伝え聞いております。

ま、分野を変えるには諸々のリスクがつきまとい、
それに見合ったものが手に入るかどうかは、
何を目的として分野を変えるのかに、相当依存する、ってこってすな。

29 :132人目の素数さん:01/12/29 00:24
>>28
あなたはかなり数理ファイナンスの知識がありそうですね。
というよりも、かなりの数学の知識がありそうですね。
そんな雰囲気がします。はい。

30 :132人目の素数さん:01/12/29 00:43
ファイナンスには関係ないけどさ、厳密な確率論やろうとすると
ルベーグ積分必要だろ?
内田老鶴圃の「ルベーグ積分入門」っていう本超お勧め。
この本まじで最高です。

31 :132人目の素数さん:01/12/29 00:52
実務の人達って、みんなこんな数学ほんとに理解してんの?

32 :132人目の素数さん:01/12/29 00:55
>>31
29に書いてあることくらいなら理解してるサラリーマンは
沢山いる。29に書いてあるようなもののバックグラウンドは
数学科の確率過程の講義半期1コマ分でだいたい終わるしな。

33 :132人目の素数さん:01/12/29 01:10
>>32
本当か?
伊藤の公式を”厳密”に理解してるサラリーマンがいるとは思えん。

34 :33:01/12/29 01:16
一応、名誉のために修正して、
伊藤の公式を”厳密”に理解してるサラリーマンが
どれだけいるのだろうか。考えただけで怖い・・・。

35 :28:01/12/29 01:17
>29
うーん、元数学屋、今、プー。(怖いだろう?そこの1)
でも、数理ファイナンスは全然、専門じゃない。
ちょっと暇つぶしで、勉強しただけ。

>32
うん。全く同意。だから、「半年」という見積もりなわけ。
32は、専門で数理ファイナンスやってる?
大学関係者?それとも金融実務の人?

36 :28。ちょっと補足:01/12/29 01:51
> 33
うん、まあ、確率積分の収束はどのような意味の収束か、というレベルまで
理解してるサラリーマンは多分、あんまり居ないんじゃないかとは思う。
伊藤の公式も 確率過程 X_tに関して形式的にTaylor展開し、
さらに形式的に"dw^2 = dt""dwdt = 0"を適用する、って感じの理解だろうし。

ただ、専攻を変える、なんて言い出すくらいの覚悟があるなら、
半年、死ぬほど勉強して、数学屋らしい理解のレベルで、
数理ファイナンスの分野に参戦するわけだろうし、
就職の選択肢として、金融工学分野に進むということなら、
マターリ半年勉強して、形式的な操作をマスターする、ってとこだろうから、
やっぱり、漏れとしては、
金融工学 or 数理ファイナンスに必要な勉強時間 = 半年
という説を取りたいのよ。


ま、牛丼でも食って、ゆっくり自分の身の振り方を考えてくれ>1

37 :33:01/12/29 02:24
まあ確かに形式的な操作をマスターするくらいなら
半年、悪くても一年あれば十分でしょう。
でも厳密に理解してなくて定理を使おうとするのは
どうも許せないなぁ。

38 :132人目の素数さん:01/12/29 12:28
age

39 :132人目の素数さん:01/12/29 15:14
リーマンならそれぐらい簡単に理解するであろう。
皿リーマン?は知らん。

40 :132人目の素数さん:01/12/29 22:21
>33
数学屋の看板を下ろした今となっては、
あなたのご指摘は、ひじょおおに耳が痛い。
でも、そうだよなあ。数学の厳しさを思い出させてくれるなあ。(涙)

それにしても、確率の「か」の字も知らない人間が
学び始めるにあたっては、確率微分方程式なんかより、
まずは、条件付期待値の概念の把握の方が、
よっぽど壁になるんじゃないかと思われるが。
「期待値」という言葉から、つい、実数値を想定してしまうが、
確率変数なんだもん。漏れなんか、頭の中にしっくり収まるまで、
2週間もかかった。鬱。

41 :132人目の素数さん:01/12/30 04:27
うんうん!
俺も条件付き確率の概念を理解するのがかなり大変だった。
ていうか、今も100%明確に理解できているとは言いがたい。

先生ごめんなさい。

42 :ファルティンス:01/12/30 12:28
一番上のおっさんってフェルマー予想を証明した
超天才数学者アンドリュー.ワイルズですよね?

43 :132人目の素数さん:01/12/31 15:02
でも代数学専攻の人って、数学的には優秀だから、
確率の初歩(マルチン、拡散プロ)ぐらいだったら
本気になれば、すぐできるでしょ。

>>28の言うように、民間就職ならちょっと専門替え
して、ファイナンスやってましたと言えば、OKで
しょ。アカポスは、ファイナンスだからって需要が
ある訳じゃないから、専門替えしたら却って厳しい
だろうね。

44 :数やると、人生終わりなんですか?:01/12/31 16:21
一例

「ある意味一番潰しがきく」って、何を根拠にそんなことを言っているのだ?
俺の周りは、みんな非常勤で食いつないでいて、常勤の職を得られない人間
ばっかだぞ!
この不況化で即戦力になりえない数学科出身を雇うような奇特な企業がそうそう
あるとは思えない。

言いたかないが、博士まで進んで就職口がない俺達は、結局人生の選択を
あやまったということだ。今出来る精一杯のことは、これ以上生活と精神の
状態が悪くならないようにするくらいのもんだ。

45 :間違えた:01/12/31 16:22


46 :数理ファイナンス専攻:01/12/31 16:27
代数やると、>>44

だよ!

47 :132人目の素数さん:02/01/04 19:16
44は、誤爆のようだが、誤爆にもかかわらず、
このスレのクリティカルな部分に、
ピンポイントで当たったような気がする。
寒いご時世よのう。

48 :132人目の素数さん:02/01/08 17:52
>44
代数をやると、人生終わりなんですね
僕はファイナンスにします

49 :132人目の素数さん:02/01/08 22:06
代数のままでなんとかならんもんかのう。
一昔前だと、暗号関係なので企業の研究所に行き先を
見つけられたもんじゃが。

50 :132人目の素数さん:02/01/11 15:27
いや、いまどき数学の院(修士、博士)
なんて、企業の就職予備校でしかないよ

51 :33:02/01/15 05:36
このご時世に下火の数理ファイナンスなんてやっても未来はない。
好きな分野をやるのが一番。代数が好きなら代数を極めるべし!
数理ファイナンスを専門にやってる奴らなんて所詮落ちこぼれの集団。
でなきゃ、そんなつまらん分野を選択するハゲがない。(未来もない)
馬鹿か”正常な思考回路のない”キモ男らだ。
まあ専門家としてやるぐらいの奴らにまともな奴がいるとは思えん・・・。

52 :132人目の素数さん:02/01/15 17:24
少なくとも俺は4社から誘われたけどな。内訳は、金融が1つ、
情報系企業が2つ、シンクタンクが1つ。いずれも世界的な
大企業なので、後輩の就職への影響を考えると断りにくくて
難儀した。金融系の提示年俸は普通では考えられない額なの
で少し迷ったが、やはり将来性と研究環境を見て情報系の
会社を選んだ。

どうも周りを見ていると、まったく声がかからないやつと
声がかかりまくるやつの差が激しいようだね。違いがどこに
あるのかは、自律して動けるタイプであることと、一般常識
があることではないかという気がする。数学科は社会人として
だめなやつはとことんだめだから。
http://cheese.2ch.net/test/read.cgi/math/1004073570/44

53 :132人目の素数さん:02/03/05 09:19
DQNスレ推奨

54 :132人目の素数さん:02/03/30 01:56


12 KB
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver 05.04.00 2017/10/04 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)